| 論文名稱 | 分析與預測波羅的海運價指數波動之趨勢 --應用模糊時間序列法 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 97 |
| 學校系所 | 交通大學運輸科技與管理學系 |
| 作者 | 陳彥廷 |
| 指導教授 | 謝尚行 |
| 論文摘要 | 過往研究多使用傳統時間序列模式，如灰色理論模式以及ARIMA模式預測BDI走勢；本研究提出以模糊時間序列模式對時變性BDI進行預測，針對歷史資料的模糊性和模糊相關性的問題進行探討，將誤差項視為隸屬於相同的模糊語意變數但隸屬度不同所造成的結果，進而建構短期預測模式，希冀能提供不同以往的預測方式。 影響模糊時間序列的預測準確度有多種屬性，論域界定、區間分隔、模糊集合定義、資料模糊化、模糊關係建立、預測轉換、反模糊化函數之選定，都是預測模式中須注意之處；本研究結合以及修改文獻中較合理的屬性選定，建立單變量以及Type-2模式，用於預測BDI之走勢，進而分析本研究模式之準確度以及模式穩定性，發現屬性修改可得到良好的結果，值得後續研究。 |
| 附件下載 | (電子檔於97-10-23後開放下載) 分析與預測波羅的海運價指數波動之趨勢.zip |
| 張貼日 | 2008/10/23 |
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