交通部運輸研究所

論文名稱	應用ARIMA與GARCH模式於台灣運輸產業股價之預測
學位	碩士
年別	98
學校系所	交通大學運輸科技與管理學系
作者	蔡明翰
指導教授	高　凱
論文摘要	藉由預測可以得知未來可能變化，提供決策者資訊上的參考。本研究使用定量分析，應用時間序列中ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average； Box & Jenkins，1976)模式分析法，以及實證上最常使用的ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity；Engle，1982)模式與GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity；Bollerslev，1986)模式於台灣運輸產業的股票價格，期能達到良好預測績效，並做不同模式預測能力的比較。
附件下載	(作者未授權電子檔全文)
張貼日	2009/11/16
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