| 論文名稱 | 應用ARIMA與GARCH模式於台灣運輸產業股價之預測 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 98 |
| 學校系所 | 交通大學運輸科技與管理學系 |
| 作者 | 蔡明翰 |
| 指導教授 | 高 凱 |
| 論文摘要 | 藉由預測可以得知未來可能變化，提供決策者資訊上的參考。本研究使用定量分析，應用時間序列中ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average； Box & Jenkins，1976)模式分析法，以及實證上最常使用的ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity；Engle，1982)模式與GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity；Bollerslev，1986)模式於台灣運輸產業的股票價格，期能達到良好預測績效，並做不同模式預測能力的比較。 |
| 附件下載 | (作者未授權電子檔全文) |
| 張貼日 | 2009/11/16 |
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